Tahmin edilen ve gerçek fiyatlar II
Getirinin farklı seviyeleri için süreyi kullanarak tahvillerin tahmin edilen fiyatlarını çizmek ve ardından bu tahminleri tahvilin gerçek fiyatlarıyla karşılaştırmak, sürenin doğruluğunu görselleştirmenin harika bir yoludur.
Önceki egzersizde tahvilin süresini buldun ve her getiri seviyesindeki gerçek tahvil fiyatlarıyla bir DataFrame oluşturdun. Bu egzersizde, bu DataFrame'e süreyi kullanarak tahmin edilen tahvil fiyatlarını içeren sütunlar ekleyecek, sonra da tahmin edilen fiyat ile gerçek fiyat arasındaki farkı çizeceksin.
numpy, numpy_financial, pandas ve matplotlib senin için sırasıyla np, npf, pd ve plt olarak içe aktarıldı; ayrıca önceki egzersizdeki kod da hazır.
Bu egzersiz
Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Geçerli getiri eksi orijinal getiri olacak şekilde
yield_changesütununu ekle. - Dolar süreyi kullanarak tahmin edilen tahvil fiyat değişimiyle
price_changesütununu ekle. - Orijinal tahvil fiyatını fiyat değişimiyle birleştirerek
predicted_pricesütununu ekle. - Aynı eksenler üzerinde tahvil getirilerini gerçek fiyatlara ve tahmin edilen fiyatlara karşı gösteren bir grafik ekle ve grafiği göster.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Add a column called yield_change with the current yield minus original yield
bond['yield_change'] = (bond['bond_yield'] - ____)
# Find the predicted bond price change using dollar duration then find predicted price
bond['price_change'] = -100 * ____ * bond['yield_change'] / 100
bond['predicted_price'] = ____ + bond['price_change']
# Plot bond yields against predicted and actual prices, add labels, legend, and display
plt.plot(bond['bond_yield'], bond['price'])
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Yield (%)')
plt.ylabel('Price (USD)')
plt.legend(["Actual Price", "Predicted Price"])
____