Yüzde duration ve dolar duration
Dolar duration ve DV01, gerçek dünyada bir tahvilin veya portföyün faiz oranı riskini hızlıca ölçmek için daha yaygın kullanılır. Faiz oranı riski içeren diğer finansal araçlarda da kullanılabilirler.
Bu egzersizde, bir tahvilin dolar duration’ını ve DV01’ini bulacaksın. Tahvilin vadesi 30 yıl, kupon oranı %3,5, vade sonu getirisi %5 ve nominal değeri 100 USD’dir.
numpy_financial senin için npf olarak zaten içe aktarıldı.
Bu egzersiz
Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Kupon oranı %3,5 ve getiri %5 olan 30 yıllık bir tahvilin duration’ını alışıldık yöntemle bul.
- Tahvilin dolar duration’ını bul.
- Tahvilin DV01’ini bul.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)