Sıfır kupon ve kuponlu tahvil süresi (duration)
Duration, kupon ödesin ya da ödemesin, herhangi bir tahvile uygulanabilen faiz oranı riski ölçüsüdür.
Bu egzersizde, vadesi on yıl olan, nominal değeri 100 ABD Doları ve vade sonu getirisi (yield to maturity) %3 olan bir sıfır kupon tahvilinin duration’ını hesaplayacak ve aynı tahvilin yıllık %3 kupon ödediği durumda duration ile karşılaştıracaksın. numpy_financial senin için npf olarak içe aktarılmış durumda.
Duration formülünü hatırla:
\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)
Bu egzersiz
Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırUygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Find the price of the zero coupon bond at current yield levels
price = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% higher yield levels
price_up = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% lower yield levels
price_down = ____
# Calculate duration using the formula and print result
duration = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("Zero Coupon Bond Duration: ", ____)