การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
ในวิดีโอที่ผ่านมา คุณได้เรียนรู้วิธีคำนวณผลตอบแทนโดยใช้ราคาปัจจุบันและราคาที่ถูก shift มาเป็นข้อมูลนำเข้า ในแบบฝึกหัดนี้จะฝึกคำนวณการเปลี่ยนแปลงแบบสัมบูรณ์จากราคาปัจจุบันและราคาที่ถูก shift แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์กับฟังก์ชัน .diff()
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การจัดการข้อมูล Time Series ใน Python
คำแนะนำการฝึกหัด
นำเข้า pandas เป็น pd และ matplotlib.pyplot เป็น plt ไว้แล้ว รวมถึงโหลดข้อมูลราคาหุ้น Yahoo ในช่วงปี 2013 ถึง 2015 ตั้งค่าความถี่เป็นรายวันทำการ และกำหนดผลลัพธ์ให้กับตัวแปร yahoo แล้วด้วย
- สร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อ
shifted_30ที่เก็บค่า'price'ที่ถูก shift ไปข้างหน้า 30 วันทำการ - ลบค่า
'shifted_30'ออกจาก'price'แล้วกำหนดผลลัพธ์ไว้ในคอลัมน์ใหม่ชื่อ'change_30' - ใช้
.diff()โดยตั้งค่าperiodsเป็น 30 แล้วกำหนดผลลัพธ์ไว้ในคอลัมน์ใหม่ชื่อ'diff_30' - ตรวจสอบ 5 แถวสุดท้ายของ
yahooเพื่อยืนยันความถูกต้องของการคำนวณ - ลบค่า
diff_30ออกจากchange_30โดยใช้เมธอด.sub()แล้วพิมพ์ผลลัพธ์ของ.value_counts()เพื่อแสดงว่าทั้งสองคอลัมน์มีค่าเท่ากัน
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)