แสดงภาพค่าสหสัมพันธ์ของหุ้นในดัชนีของคุณ

เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นที่ประกอบอยู่ในดัชนี ให้คำนวณค่าสหสัมพันธ์ของผลตอบแทน

ใช้ราคาหุ้นรายวันของบริษัทในดัชนี แล้วแสดง heatmap ของค่าสหสัมพันธ์ผลตอบแทนรายวัน!

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การจัดการข้อมูล Time Series ใน Python

คำแนะนำการฝึกหัด

ได้นำเข้า pandas เป็น pd, matplotlib.pyplot เป็น plt, และ seaborn เป็น sns ไว้แล้ว รวมถึงโหลดชุดข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้นในดัชนีลงในตัวแปร stock_prices แล้วเช่นกัน

ตรวจสอบ stock_prices โดยใช้ .info()
คำนวณผลตอบแทนรายวันของ stock_prices แล้วกำหนดผลลัพธ์ให้กับ returns
คำนวณค่าสหสัมพันธ์แบบคู่ของ returns กำหนดผลลัพธ์ให้กับ correlations แล้วพิมพ์ผลลัพธ์
พล็อต heatmap แบบมีคำอธิบายด้วย seaborn สำหรับค่าสหสัมพันธ์ผลตอบแทนรายวัน โดยใช้ชื่อ 'Daily Return Correlations'

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Inspect stock_prices here
print(____)

# Calculate the daily returns
returns = ____

# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)

# Plot a heatmap of daily return correlations

แก้ไขและรันโค้ด