ตรวจจับ Autocorrelation
โมเดล GARCH มีข้อสมมติที่เข้มงวดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายของค่า standardized residuals หากโมเดลอธิบายข้อมูลได้ดี ค่า standardized residuals ควรไม่แสดงการกระจุกตัวของข้อมูลหรือ autocorrelation
ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด