เปรียบเทียบผลการพยากรณ์
วิธีการ rolling window ที่แตกต่างกันอาจให้ผลการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะเปรียบเทียบผลการพยากรณ์เหล่านั้นอย่างละเอียด
เริ่มจากการใช้โมเดล GARCH พยากรณ์ความผันผวนของผลตอบแทน Bitcoin ด้วยวิธี expanding window และ fixed rolling window ตามลำดับ จากนั้นพล็อตผลการพยากรณ์ทั้งสองในกราฟเดียวกันเพื่อดูความแตกต่าง
ชุดข้อมูล Bitcoin ถูกโหลดไว้ใน bitcoin_data แล้ว สามารถสำรวจคอลัมน์ 'Close' และ 'Return' ได้ตามต้องการ ค่าพยากรณ์ variance ที่ได้จากวิธี expanding window บันทึกไว้ใน variance_expandwin และค่าจากวิธี fixed rolling window บันทึกไว้ใน variance_fixedwin
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())