สร้างโมเดล GARCH เบื้องต้น
ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้ทำความคุ้นเคยกับแพ็กเกจ arch ของ Python และใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น arch_model() เพื่อสร้างโมเดล GARCH(1,1)
เริ่มจากกำหนดโมเดล GARCH(1,1) เบื้องต้น จากนั้น Fit โมเดล ดูสรุปผลการ Fit และพล็อตผลลัพธ์
ข้อมูลผลตอบแทนราคา S&P 500 ถูกโหลดไว้แล้วในตัวแปร sp_data และได้ import แพ็กเกจ arch ไว้ให้แล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)