ทบทวนพื้นฐานโมเดล GARCH
กำหนดสมการของโมเดล GARCH(1,1) ดังนี้:
ในเชิงสัญชาตญาณ การพยากรณ์ความแปรปรวนของ GARCH สามารถตีความได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพยากรณ์ความแปรปรวน 3 แบบ ได้แก่ ความแปรปรวนคงที่ที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระยะยาว ข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีในช่วงที่ทำการพยากรณ์ครั้งก่อน และผลการพยากรณ์จากช่วงก่อนหน้า น้ำหนักที่กำหนดให้การพยากรณ์ทั้ง 3 แบบนี้จะกำหนดว่าความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลใหม่เร็วเพียงใด และกลับสู่ค่าเฉลี่ยระยะยาวเร็วแค่ไหน
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด