การสร้างโมเดลการตอบสนองแบบอสมมาตรของความผันผวน
โมเดล GARCH ตั้งสมมติฐานว่าข่าวดีและข่าวร้ายมีผลกระทบต่อความผันผวนอย่างสมมาตร อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ตลาดมักขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ผลกระทบมักไม่สมมาตร และข่าวร้ายมักส่งผลต่อความผันผวนมากกว่าข่าวดี
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด