แนวคิด VaR
VaR เป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ใช้วัดความเสี่ยงขาลงของพอร์ตโฟลิโอ เมื่อนำโมเดล GARCH มาประยุกต์ใช้ VaR จะสามารถรองรับลักษณะความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และให้การประมาณการณ์ขาดทุนที่สมจริงยิ่งขึ้น
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models ใน Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด