Skatta vitbrusmodellen

För en given tidsserie y kan vi anpassa vitbrus-modellen (WN) med funktionen arima(..., order = c(0, 0, 0)). Kom ihåg att WN-modellen är en ARIMA(0,0,0)-modell. När du anropar funktionen arima() returneras information om den skattade modellen. För WN-modellen inkluderar detta det skattade medelvärdet, märkt intercept, och den skattade variansen, märkt sigma^2.

I den här övningen utforskar du egenskaperna hos WN-modellen. Vad är det skattade medelvärdet? Jämför det med stickprovsmedelvärdet med hjälp av funktionen mean(). Vad är den skattade variansen? Jämför det med stickprovsvariansen med hjälp av funktionen var().

Tidsserien y har redan laddats in och visas i figuren bredvid.

Den här övningen är en del av kursen

Tidsserieanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd arima() för att skatta WN-modellen för y. Se till att inkludera argumentet order = c(0, 0, 0) efter att du angett dina data.
Beräkna medelvärdet och variansen för y med mean() respektive var(). Jämför resultaten med utdata från ditt arima()-anrop.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y

Redigera och kör kod