Autokorrelationsfunktionen

Autokorrelationer kan skattas vid många fördröjningar för att bättre förstå hur en tidsserie förhåller sig till sitt eget förflutna. Vanligtvis är vi mest intresserade av hur serien relaterar till sin närmaste historia.

Funktionen acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) skattar alla autokorrelationer från 0, 1, 2, …, upp till det värde som anges i argumentet lag.max. I den föregående övningen fokuserade du på lag-1-autokorrelationen genom att sätta lag.max till 1.

I den här övningen utforskar du några ytterligare användningsområden för kommandot acf(). Tidserien x är återigen förinläst och visas i diagrammet till höger.

Den här övningen är en del av kursen

Tidsserieanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd acf() för att visa autokorrelationerna för serien x från 0 till 10. Sätt argumentet lag.max till 10 och behåll plot-argumentet som FALSE.
Kör acf()-koden och kopiera autokorrelationsestimatorn (ACF) vid lag-10 från utdatan.
Upprepa detta för autokorrelationsestimatorn (ACF) vid lag-5.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)

# Type the ACF estimate at lag-10 


# Type the ACF estimate at lag-5

Redigera och kör kod