Skatta autokorrelationsfunktionen (ACF) för ett glidande medelvärde
Nu när du har simulerat MA-data med kommandot arima.sim() kan det vara intressant att skatta autokorrelationsfunktionerna (ACF) för dina data. Precis som i föregående kapitel kan du använda kommandot acf() för att generera diagram över autokorrelationen i dina MA-data.
I den här övningen använder du acf() för att skatta ACF för tre simulerade MA-serier, x, y och z. Dessa serier har lutningsparametrarna 0,4, 0,9 respektive -0,75 och visas i figuren till höger.
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i R
Övningsinstruktioner
- Använd tre anrop till
acf()för att skatta autokorrelationsfunktionerna förx,yrespektivez.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z