Skatta autokorrelationsfunktionen (ACF) för en autoregression
Hur gör du om du behöver skatta autokorrelationsfunktionen från dina data? Då kan du använda kommandot acf(), som skattar autokorrelationen genom att undersöka fördröjningar i dina data. Som standard genererar kommandot ett diagram över sambandet mellan den aktuella observationen och fördröjningar bakåt i tid.
I den här övningen använder du acf() för att skatta autokorrelationsfunktionen för tre nyligen simulerade AR-serier (x, y och z). Dessa objekt har lutningsparametrarna 0,5, 0,9 respektive -0,75, och visas i den intilliggande figuren.
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i R
Övningsinstruktioner
- Använd tre anrop till
acf()för att beräkna ACF förx,yrespektivez.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z