Hämta valutakursdata från Oanda

Oanda.com tillhandahåller historiska valutakurser för många valutapar. Valutapar uttrycks som två valutor – en "bas" och ett "noterat värde" – separerade med "/". Till exempel representeras valutakursen från US-dollar till euro som "USD/EUR".

Observera att getSymbols() automatiskt konverterar "USD/EUR" till ett giltigt namn genom att ta bort "/". Exempelvis skapar getSymbols("USD/EUR") ett objekt med namnet USDEUR.

Oanda.com tillhandahåller endast 180 dagars historiska data. Om du begär data från mer än 180 dagar tillbaka visas en varning och så mycket data som möjligt returneras. Du kan använda argumenten from och to för att ange ett datumintervall – båda ska vara strängar i formatet "%Y-%m-%d" (t.ex. "2016-02-06").

Den här övningen är en del av kursen

Importera och hantera finansiella data i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Skapa ett objekt kallat currency_pair med symbolerna för det brittiska pundet och den kanadensiska dollarn, så att vi kan hämta valutakursdata för detta par. quantmod::oanda.currencies innehåller en lista över valutor som tillhandahålls av Oanda.com.
Använd getSymbols() för att läsa in data för currency_pair. Kom ihåg att ange src!
Använd str() för att undersöka de data som getSymbols() skapade. Kom ihåg att funktionen tar bort "/"!
Försök att läsa in data från 190 dagar tillbaka till idag. Kom ihåg att Sys.Date() returnerar dagens datum.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create a currency_pair object
currency_pair <- "___/___"

# Load British Pound to Canadian Dollar exchange rate data


# Examine object using str()


# Try to load data from 190 days ago
getSymbols(___, from = Sys.Date() - ___, to = Sys.Date(), src = "___")

Redigera och kör kod