Justera serier till månadens första och sista dag

Ibland kan du inte använda bekvämlighetsklasser som yearmon för att representera tidsstämplar. I den här övningen lär du dig hur du manuellt justerar sammanslagen data till den tidsstämpelrepresentation du föredrar.

Först sammanfogar du lägfrekvensdata med aggregerade data och använder sedan na.locf() för att fylla i NA-värden framåt (eller bakåt med fromLast = TRUE). Därefter kan du subsetta resultatet med indexet från det objekt som har den representation du vill använda.

Ditt workspace innehåller FEDFUNDS, monthly_fedfunds (resultatet av apply.monthly(DFF, mean)) och merged_fedfunds (resultatet av merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) där indexet i monthly_fedfunds är av typen Date). Observera NA-värdena i merged_fedfunds.

Den här övningen är en del av kursen

Importera och hantera finansiella data i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd na.locf() för att fylla i NA-värdena i merged_fedfunds. Tilldela resultatet till merged_fedfunds_locf.
Subsetta merged_fedfunds_locf med index(monthly_fedfunds) för att skapa ett xts-objekt med tidsstämplar vid månadsslutet. Namnge resultatet aligned_last_day.
Använd argumentet fromLast i na.locf() för att fylla i NA-värdena med nästa observation. Tilldela resultatet till merged_fedfunds_locb.
Subsetta merged_fedfunds_locb med index(FEDFUNDS) för att skapa ett xts-objekt med tidsstämplar på månadens första dag. Namnge resultatet aligned_first_day.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Redigera och kör kod