Gör oregelbundna intradag-data regelbundna

Tidigare lärde du dig hur man skapar en regelbunden daglig serie från oregelbundna dagliga data. Nu ska du skapa regelbundna intradag-data från en oregelbunden serie.

Finansiella intradag-data täcker sällan ett helt dygn. De flesta marknader är stängda delar av dagen. I den här övningen antas marknaderna öppna klockan 9:00 och stänga klockan 16:00 måndag till fredag.

Ditt dataset kanske inte har en observation exakt vid öppning eller stängning. Därför kan du inte använda start() och end() som du kunde med de dagliga data. Du behöver i stället ange start- och sluttidpunkterna manuellt för att skapa den regelbundna sekvensen.

Den regelbundna datum- och tidssekvensen kommer att inkludera perioder när marknaderna är stängda, men du kan använda xts tidbaserade filtrering för att extrahera enbart de perioder då marknaden är öppen.

Den här övningen är en del av kursen

Importera och hantera finansiella data i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Slutför kommandot för att skapa en regelbunden 30-minuterssekvens av datum och tider mellan klockan 09:00 på måndag och 16:00 på fredag.
Ange värden för x och order.by för att skapa ett xts-objekt utan kolumner (zero-width).
Skapa merged_xts genom att slå samman irregular_xts och regular_xts. Använd argumentet fill för att ersätta NA med föregående värde via na.locf().
Använd xts tidbaserade filtrering för att extrahera observationer mellan klockan 9:00 och 16:00 varje dag. Tilldela resultatet till trade_day.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")

# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)

# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)

# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]

Redigera och kör kod