Aggregera dagliga data och slå samman med månatliga data

Ibland har två serier samma periodicitet men representerar tidsstämplar på olika sätt. Månadsserier kan till exempel vara tidsstämplade med den första eller sista dagen i månaden. Den här skillnaden skapar många NA-värden när serierna slås samman. Klassen yearmon från paketet zoo hjälper till att lösa det problemet.

I den här övningen aggregerar du den dagliga Fed Funds-räntan från FRED (DFF) till månadsperiodicitet och slår samman den med den månatliga Fed Funds-räntan från FRED (FEDFUNDS). DFF-aggregatet tidsstämplas med den sista dagen i månaden, medan FEDFUNDS tidsstämplas med den första dagen i månaden.

Data för FEDFUNDS och DFF har redan hämtats från FRED åt dig med getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Den här övningen är en del av kursen

Importera och hantera finansiella data i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd apply.monthly() med mean() för att beräkna medelvärdet för alla dagar i varje månad. Tilldela resultatet till monthly_fedfunds.
Slutför kommandot för att använda as.yearmon() för att konvertera indexet till yearmon.
Skapa ett objekt med namnet merged_fedfunds genom att slå samman FEDFUNDS med det månatliga aggregat du skapade i det första steget.
Använd head() för att kontrollera utdata från merged_fedfunds.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Redigera och kör kod