Hämta data om splittar och utdelningar

I föregående övning använde du adjustOHLC() för att justera historiska OHLC-priser för splittar och utdelningar, men funktionen fungerar bara med OHLC-data. Den fungerar inte om du bara har stängningspriser, och den returnerar inte heller de split- eller utdelningsdata den använder.

Du behöver datum och värden för varje splitt och utdelning för att justera en priserie som inte är OHLC, eller om du helt enkelt vill analysera rådata för splittar och utdelningar.

Du kan hämta split- och utdelningsdata från Yahoo Finance med quantmod-funktionerna getSplits() respektive getDividends(). Den historiska utdelningsdata från Yahoo Finance är justerad för splittar. Om du vill hämta ojusterade utdelningsdata behöver du ange split.adjust = FALSE i ditt anrop till getDividends().

Den här övningen är en del av kursen

Importera och hantera finansiella data i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd getSplits() för att importera AAPL:s splittdata till splits.
Använd getDividends() för att importera splittjusterade AAPL-utdelningsdata till dividends.
Titta på de första raderna i dividends. Värdena är låga och anges i bråkdelar av cent eftersom de är splittjusterade.
Använd getDividends() för att importera ojusterade AAPL-utdelningsdata till raw_dividends.
Titta på de första raderna i raw_dividends. Notera att de skiljer sig från värdena i dividends.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Download AAPL split data


# Download AAPL dividend data


# Look at the first few rows of dividends


# Download AAPL dividend data that is not split-adjusted


# Look at the first few rows of raw_dividends

Redigera och kör kod