Aggregera oregelbundna intradag-data
Intradagdata kan vara enormt, med hundratusentals observationer per dag, miljoner per månad och hundratals miljoner per år. Sådana datamängder behöver ofta aggregeras innan du kan arbeta med dem.
Du lärde dig att aggregera dagliga data i kursen Introduction to xts and zoo. I den här övningen används to.period() för att aggregera intradagdata till en OHLC-serie. Du behöver ofta ange både argumenten period och k för att aggregera intradagdata.
Objektet intraday_xts innehåller en handelsdag med slumpmässiga data.
Den här övningen är en del av kursen
Importera och hantera finansiella data i R
Övningsinstruktioner
- Använd
to.period()för att konverteraintraday_xtstill en 5-sekunders prisserie kalladxts_5sec. - Använd
to.period()för att konverteraintraday_xtstill en 10-minuters prisserie kalladxts_10min. - Använd
to.period()för att konverteraintraday_xtstill en 1-timmes prisserie kalladxts_1hour.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)