Fyll saknade värden per handelsdag
I föregående övning fördes den senaste observationen från föregående dag framåt till den första observationen följande dag. I den här övningen får du se hur du fyller saknade värden per handelsdag, utan att använda föregående dags sista värde.
Du använder samma split-lapply-rbind-mönster från kursen Introduction to xts and zoo. Som referens visas mönstret nedan.
x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)
Kom ihåg att syntaxen do.call(rbind, ...) låter dig skicka en lista med objekt till rbind() utan att behöva skriva ut alla deras namn.
Din arbetsmiljö innehåller ett trade_day-objekt med den reguljära serien från föregående övning, men utan några ifyllda NA-värden.
Den här övningen är en del av kursen
Importera och hantera finansiella data i R
Övningsinstruktioner
- Skapa ett
daily_list-objekt genom att användasplit()för att dela upptrade_day-data i en lista med data för varje dag. - Använd sedan
lapply()för att fyllaNA-värdena i varje dags data i listandaily_list. - Använd slutligen
do.call()ochrbind()för att konverteradaily_filledtill ett enda xts-objekt med namnetfilled_by_trade_day.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")
# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)
# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)