А что насчёт доходности акций?

В предыдущем упражнении вы убедились, что цены акций Amazon, хранящиеся в DataFrame AMZN, следуют случайному блужданию. В этом упражнении вы сделаете то же самое для доходности акций Amazon (процентного изменения цен) и покажете, что доходность случайному блужданию не следует.

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Импортируйте модуль adfuller из statsmodels.
Создайте новый DataFrame доходностей AMZN, вычислив процентное изменение цен с помощью метода .pct_change().
Удалите значение NaN в первой строке DataFrame, применив метод .dropna().
Запустите расширенный тест Дики–Фуллера для столбца 'Adj Close' DataFrame AMZN_ret и выведите на экран p-значение из results[1].

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Редактировать и запускать код