Собака на поводке? (Часть 2)

Чтобы подтвердить, что цены на мазут и природный газ коинтегрированы, сначала примените тест Дики-Фуллера к каждому ряду отдельно и убедитесь, что оба являются случайными блужданиями. Затем примените тест к разности — он должен уверенно отвергнуть гипотезу о случайном блуждании. Цены на мазут и природный газ предварительно загружены в DataFrames HO и NG.

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Выполните тест adfuller для HO и NG по отдельности и сохраните результаты (результаты возвращаются в виде списка)
- Аргумент функции adfuller должен быть объектом Series, поэтому обязательно укажите столбец 'Close'
- Выведите только p-значение (элемент с индексом [1] в списке)
Повторите то же самое для спреда: не забудьте привести единицы измерения HO и использовать столбец 'Close' каждого DataFrame

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])

# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])

Редактировать и запускать код