Корреляция акций и облигаций

Инвесторов часто интересует корреляция между доходностями двух разных активов — она помогает при распределении портфеля и хеджировании рисков. В этом упражнении вы попробуете ответить на вопрос: положительно или отрицательно коррелируют акции с облигациями? Для наглядного представления корреляции между двумя переменными удобно использовать точечные графики.

Обратите внимание: корреляцию следует вычислять на основе процентных изменений, а не абсолютных значений.

Цены акций и доходности 10-летних облигаций объединены в DataFrame с именем stocks_and_bonds в столбцах SP500 и US10Y.

Модули pandas и matplotlib уже импортированы. В оставшейся части курса pandas импортируется как pd, а matplotlib.pyplot — как plt.

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Вычислите процентные изменения для DataFrame stocks_and_bonds с помощью метода .pct_change() и сохраните результат в новый DataFrame returns.
Вычислите корреляцию столбцов SP500 и US10Y в DataFrame returns, используя метод .corr() для Series с синтаксисом series1.corr(series2).
Постройте точечный график процентных изменений доходностей акций и облигаций.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Редактировать и запускать код