НачатьНачать бесплатно

Объединение временных рядов с разными датами

Фондовый и облигационный рынки США закрыты в разные дни. Например, рынок облигаций не работает в День Колумба (около 12 октября) и День ветеранов (около 11 ноября), тогда как фондовый рынок в эти дни открыт. Один из способов определить, в какие дни фондовый рынок работает, а рынок облигаций нет, — преобразовать оба индекса дат в множества и найти их разность.

Метод .join() библиотеки pandas удобно использовать для объединения DataFrame с котировками акций и облигаций по датам, когда оба рынка открыты.

Цены акций и доходность 10-летних государственных облигаций США, загруженные с FRED, уже доступны в DataFrame stocks и bonds.

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Преобразуйте даты из stocks.index и bonds.index в множества.
  • Найдите разность множества дат акций и множества дат облигаций, чтобы получить даты, когда фондовый рынок работал, а рынок облигаций — нет.
  • Объедините два DataFrame в новый DataFrame stocks_and_bonds с помощью метода .join(), который вызывается как df1.join(df2).
    • Чтобы получить пересечение дат, используйте аргумент how='inner'.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Import pandas
import pandas as pd

# Convert the stock index and bond index into sets
set_stock_dates = set(stocks.index)
set_bond_dates = set(___)

# Take the difference between the sets and print
print(set_stock_dates - ___)

# Merge stocks and bonds DataFrames using join()
stocks_and_bonds = ___
Редактировать и запускать код