Дополнительная очистка данных: пропущенные значения
Если вывести длину датафрейма intraday, можно заметить, что некоторые строки отсутствуют. Пропуски возникают в те одноминутные интервалы, в которые сделок не было. Один из способов найти недостающие строки — вычесть множество индексов датафрейма из полного множества всех минут. После заполнения пропущенных строк можно преобразовать индекс во время суток и построить график.
Акции торгуются с дискретным шагом в один цент (хотя небольшая доля сделок происходит между этими значениями), а не по непрерывным ценам. На графике вы заметите длительные периоды, когда цена акции колеблется в диапазоне одного цента. Это явление называют «отскоком между ценой покупки и продажи» (bid/ask bounce).
Это упражнение является частью курса
Анализ временных рядов на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Notice that some rows are missing
print("If there were no missing rows, there would be 391 rows of minute data")
print("The actual length of the DataFrame is:", len(___))