Сопоставьте AR-модель с ACF
Перед вами четыре графика автокорреляции:
Какой из графиков соответствует модели AR(1) с AR-параметром, равным -0,5?
Это упражнение является частью курса
Анализ временных рядов на Python
Практическое интерактивное упражнение
Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений
Начать упражнение