Autocorelația

Un alt aspect important este relația dintre un punct din seria de timp și punctele care îl preced. Aceasta se numește autocorelație și poate fi reprezentată grafic, indicând corelația dintre puncte separate prin diferite decalaje temporale.

În R, poți reprezenta funcția de autocorelație folosind acf(), care, implicit, afișează primele 30 de decalaje (adică corelația dintre punctele n și n - 1, n și n - 2, n și n - 3 și tot așa, până la 30). Autocorelograma, sau graficul de autocorelație, îți arată în ce măsură orice punct din seria de timp este legat de valorile sale anterioare și cât de semnificativă este această relație. Nivelurile de semnificație sunt indicate de 2 linii orizontale, una deasupra și una sub 0.

Ai văzut în videoclip că utilizarea acestei funcții este destul de simplă:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

În acest exercițiu, vei crea un grafic de autocorelație pentru datele privind randamentul acțiunilor Apple, din variabila rtn.