O comparație mai precisă a portofoliilor
Analiza valorii și distribuției randamentelor portofoliului tău este un punct de plecare bun, dar nu îți oferă neapărat imaginea completă. Poți consulta, desigur, multe alte grafice și indicatori, însă ceea ce contează cu adevărat este performanța – și, în special, perioadele de performanță slabă.
Pachetul PerformanceAnalytics oferă instrumente suplimentare pentru a analiza portofoliul în mai mare detaliu. În special, funcția charts.PerformanceSummary() oferă o modalitate rapidă și simplă de a vizualiza valoarea portofoliului, randamentele și perioadele de performanță slabă, cunoscute și sub denumirea de drawdown-uri.
În acest exercițiu, vei aplica această nouă funcție pe aceleași date ale portofoliului vechi și nou din old.vs.new.portfolio, preluate din exercițiul anterior.
Acest exercițiu face parte din cursul
Vizualizarea seriilor de timp în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Reprezintă grafic valoarea, randamentul și drawdown-urile portofoliului vechi.
- Reprezintă grafic valoarea, randamentul și drawdown-urile portofoliului nou.
- Selectează cele două coloane de randamente din
old.vs.new.portfolioși generează un grafic pentru a vizualiza performanța ambelor portofolii pe același grafic.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart