Reprezentarea unei serii de timp univariate

Primul pas în analiza oricărei serii de timp este să verifici dacă aceasta are proprietățile matematice necesare pentru a aplica metodele statistice standard. Dacă nu, trebuie să transformi seria de timp înainte de a continua.

În finanțe, seriile de prețuri sunt adesea transformate în date diferențiate, obținând astfel o serie de randamente. În R, funcția ROC() (de la „Rate of Change") din pachetul TTR face acest lucru automat pentru o serie de prețuri sau volume x:

ROC(x)

În acest exercițiu, vei compara graficele prețurilor zilnice Apple și ale randamentelor zilnice Apple, folosind datele bursiere din data, disponibile în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Vizualizarea seriilor de timp în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Reprezintă grafic data și numește graficul "Apple stock price"
Aplică ROC() pe data pentru a crea seria de timp rtn care conține randamentele zilnice Apple
Reprezintă grafic data și rtn, în această ordine, ca două grafice noi într-o fereastră grafică de tip 1x2

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Editează și rulează codul