ÎncepețiÎncepe gratuit

Reprezentarea grafică a randamentelor Trezoreriei SUA

Deoarece obligațiunile corporative sunt mai riscante decât titlurile de stat ale SUA, rata fără risc reprezintă rata de bază pe care ne-am aștepta să o ofere obligațiunile corporative. Totuși, randamentele Trezoreriei SUA nu sunt constante și pot varia semnificativ în timp. Putem observa acest lucru reprezentând grafic datele privind randamentele Trezoreriei SUA pe o perioadă mai îndelungată.

În acest exercițiu, vei folosi pachetul quantmod() pentru a obține și reprezenta grafic datele privind randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani, din baza de date electronică a Rezervei Federale (FRED), pentru perioada ianuarie 2006 – septembrie 2016.

Comanda getSymbols() din quantmod îți permite să accesezi baza de date FRED specificând argumentul Symbols (în acest caz, "DGS10" pentru obligațiunile de trezorerie americane pe 10 ani). Va trebui, de asemenea, să setezi argumentul src la "FRED" și auto.assign la FALSE.

Acest exercițiu face parte din cursul

Evaluarea și analiza obligațiunilor în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Încarcă pachetul quantmod.
  • Folosește getSymbols() din quantmod pentru a obține datele pentru DGS10 din FRED. Asigură-te că setezi argumentul auto.assign la FALSE. Salvează datele în t10yr.
  • Realizează un subset al datelor t10yr pentru perioada ianuarie 2006 – septembrie 2016, folosind formatul data["date1/date2"].
  • Folosește codul deja scris pentru a reprezenta grafic datele din t10yr.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Editează și rulează codul