E quanto aos retornos das ações?

No último exercício, você mostrou que os preços das ações da Amazon, contidos no DataFrame AMZN, seguem um passeio aleatório. Neste exercício, você fará a mesma coisa para os retornos da Amazon (variação percentual nos preços) e mostrará que os retornos não seguem um passeio aleatório.

Este exercício faz parte do curso

Análise de séries temporais em Python

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Instruções de exercício

Importe o módulo adfuller de statsmodels.
Crie um novo DataFrame dos retornos de AMZN, obtendo a variação percentual dos preços usando o método .pct_change().
Elimine o NaN na primeira linha de retornos usando o método .dropna() no DataFrame.
Execute o teste Augmented Dickey-Fuller na coluna 'Adj Close' de AMZN_ret e imprima o valor p em results[1].

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

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