Um cão na coleira? (Parte 2)
Para verificar se os preços do óleo de aquecimento e do gás natural são cointegrados, primeiro aplique o teste de Dickey-Fuller separadamente para mostrar que eles são passeios aleatórios. Em seguida, aplique o teste à diferença, que deve rejeitar fortemente a hipótese de passeio aleatório. Os preços do óleo para aquecimento e do gás natural são pré-carregados nos DataFrames HO e NG.
Este exercício faz parte do curso
Análise de séries temporais em Python
Instruções de exercício
Execute o teste adfuller em
HOe emNGseparadamente e salve os resultados (os resultados são uma lista)O argumento para adfuller deve ser uma série, portanto, você precisa incluir a coluna
'Close'Imprimir apenas o valor p (item [1] na lista)
Faça a mesma coisa com o spread, convertendo novamente as unidades de
HOe usando a coluna'Close'de cada DataFrame
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])