Correlação de ações e títulos

Os investidores geralmente estão interessados na correlação entre os retornos de dois ativos diferentes para fins de alocação de ativos e hedge. Neste exercício, você tentará responder à pergunta se as ações estão correlacionadas positiva ou negativamente com os títulos. Os gráficos de dispersão também são úteis para visualizar a correlação entre as duas variáveis.

Lembre-se de que você deve calcular as correlações com base nas alterações percentuais em vez de nos níveis.

Os preços das ações e os rendimentos dos títulos de 10 anos são combinados em um DataFrame chamado stocks_and_bonds nas colunas SP500 e US10Y

Os módulos pandas e de plotagem já foram importados para você. No restante do curso, pandas é importado como pd e matplotlib.pyplot é importado como plt.

Este exercício faz parte do curso

Análise de séries temporais em Python

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Instruções de exercício

Calcule as alterações percentuais no DataFrame stocks_and_bonds usando o método .pct_change() e chame o novo DataFrame returns.
Calcule a correlação das colunas SP500 e US10Y no DataFrame returns usando o método .corr() para Series, que tem a sintaxe series1.corr(series2).
Mostre um gráfico de dispersão da variação percentual dos rendimentos de ações e títulos.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

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