Os preços das ações são um passeio aleatório?
A maioria dos preços das ações segue um caminho aleatório (talvez com um desvio). Você analisará uma série temporal de preços de ações da Amazon, pré-carregada no DataFrame AMZN, e executará o "Augmented Dickey-Fuller Test" da biblioteca statsmodels para mostrar que ela de fato segue um passeio aleatório.
Com o teste ADF, a "hipótese nula" (a hipótese que rejeitamos ou não rejeitamos) é que a série segue um passeio aleatório. Portanto, um valor p baixo (digamos, menos de 5%) significa que podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é um passeio aleatório.
Este exercício faz parte do curso
Análise de séries temporais em Python
Instruções de exercício
- Importe o módulo
adfullerde statsmodels. - Execute o teste Augmented Dickey-Fuller na série de preços de fechamento das ações, que é a coluna
'Adj Close'no DataFrameAMZN. - Imprima toda a saída, que inclui a estatística de teste, os valores p e os valores críticos para testes com níveis de 1%, 10% e 5%.
- Imprima apenas o valor p do teste (
results[0]é a estatística de teste eresults[1]é o valor p).
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)
# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))