Um cão na coleira? (Parte 1)
Os preços do óleo para aquecimento e do gás natural são pré-carregados nos DataFrames HO e NG. Primeiro, trace o gráfico de ambas as séries de preços, que se parecem com passeios aleatórios. Em seguida, faça o gráfico da diferença entre as duas séries, que deve se parecer mais com uma série de reversão à média (para colocar as duas séries nas mesmas unidades, multiplicamos os preços do óleo para aquecimento, em US$/galão, por 7,25, o que os converte em US$/milhãoBTU, que são as mesmas unidades do gás natural).
Os dados de futuros contínuos (cada contrato deve ser emendado em uma série contínua à medida que os contratos vencem) foram obtidos no Quandl.
Este exercício faz parte do curso
Análise de séries temporais em Python
Instruções de exercício
Plote o óleo para aquecimento,
HO, e o gás natural,NG, no mesmo subplot- Certifique-se de que você multiplique o preço de
HOpor7.25para corresponder às unidades deNG
- Certifique-se de que você multiplique o preço de
Trace o spread em uma segunda subparcela
- O spread será de
7.25*HO - NG
- O spread será de
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()