Autokorelacja
Kolejną ważną informacją jest zależność między danym punktem szeregu czasowego a punktami, które go poprzedzają. Nazywamy to autokorelacją – można ją przedstawić na wykresie pokazującym korelację między punktami oddalonymi od siebie o różne opóźnienia czasowe.
W R autokorelację możesz zwizualizować za pomocą funkcji acf(), która domyślnie wyświetla pierwsze 30 opóźnień (czyli korelację między punktami n i n - 1, n i n - 2, n i n - 3 itd. aż do 30). Autokorelogram pokazuje, jak każdy punkt szeregu czasowego jest powiązany ze swoją przeszłością oraz jak istotna jest ta zależność. Poziomy istotności wyznaczają 2 poziome linie powyżej i poniżej 0.
Jak widzisz w filmie, użycie tej funkcji jest całkiem proste:
> acf(amazon_stocks,
main = "AMAZON return autocorrelations")
W tym ćwiczeniu utworzysz wykres autokorelacji dla danych o stopach zwrotu akcji Apple, przechowywanych w zmiennej rtn.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wizualizacja szeregów czasowych w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Narysuj wykres autokorelacji dla
rtni nadaj mu tytuł "Apple return autocorrelation" - Narysuj wykres ponownie i zmień maksymalne opóźnienie na 10, dodając
lag.max = 10
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Draw autocorrelation plot
# Redraw with a maximum lag of 10