1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wizualizacja szeregów czasowych w R
Connected

ćwiczenie

Autokorelacja

Kolejną ważną informacją jest zależność między danym punktem szeregu czasowego a punktami, które go poprzedzają. Nazywamy to autokorelacją – można ją przedstawić na wykresie pokazującym korelację między punktami oddalonymi od siebie o różne opóźnienia czasowe.

W R autokorelację możesz zwizualizować za pomocą funkcji acf(), która domyślnie wyświetla pierwsze 30 opóźnień (czyli korelację między punktami n i n - 1, n i n - 2, n i n - 3 itd. aż do 30). Autokorelogram pokazuje, jak każdy punkt szeregu czasowego jest powiązany ze swoją przeszłością oraz jak istotna jest ta zależność. Poziomy istotności wyznaczają 2 poziome linie powyżej i poniżej 0.

Jak widzisz w filmie, użycie tej funkcji jest całkiem proste:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

W tym ćwiczeniu utworzysz wykres autokorelacji dla danych o stopach zwrotu akcji Apple, przechowywanych w zmiennej rtn.

Instrukcje

100 XP
  • Narysuj wykres autokorelacji dla rtn i nadaj mu tytuł "Apple return autocorrelation"
  • Narysuj wykres ponownie i zmień maksymalne opóźnienie na 10, dodając lag.max = 10