Reprezentowanie jednowymiarowego szeregu czasowego

Pierwszym krokiem w analizie dowolnego szeregu czasowego jest sprawdzenie, czy ma on odpowiednie właściwości matematyczne, które pozwalają zastosować standardowe metody statystyczne. Jeśli nie, należy najpierw przekształcić szereg czasowy.

W finansach szeregi cen są często przekształcane do postaci danych różnicowych, tworząc szereg zwrotów. W R funkcja ROC() (od „Rate of Change") z pakietu TTR robi to automatycznie dla szeregu cen lub wolumenów x:

ROC(x)

W tym ćwiczeniu porównasz wykresy dziennych cen akcji Apple oraz dziennych zwrotów Apple, korzystając z danych zawartych w zmiennej data, dostępnej w twoim środowisku pracy.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wizualizacja szeregów czasowych w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wykreśl data i nadaj wykresowi tytuł "Apple stock price"
Zastosuj ROC() do data, aby utworzyć szereg czasowy rtn zawierający dzienne zwroty Apple
Wykreśl data i rtn, w tej kolejności, jako dwa wykresy w oknie graficznym o układzie 1x2

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Edytuj i uruchom kod