1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wizualizacja szeregów czasowych w R
Connected

ćwiczenie

Reprezentowanie jednowymiarowego szeregu czasowego

Pierwszym krokiem w analizie dowolnego szeregu czasowego jest sprawdzenie, czy ma on odpowiednie właściwości matematyczne, które pozwalają zastosować standardowe metody statystyczne. Jeśli nie, należy najpierw przekształcić szereg czasowy.

W finansach szeregi cen są często przekształcane do postaci danych różnicowych, tworząc szereg zwrotów. W R funkcja ROC() (od „Rate of Change") z pakietu TTR robi to automatycznie dla szeregu cen lub wolumenów x:

ROC(x)

W tym ćwiczeniu porównasz wykresy dziennych cen akcji Apple oraz dziennych zwrotów Apple, korzystając z danych zawartych w zmiennej data, dostępnej w twoim środowisku pracy.

Instrukcje

100 XP
  • Wykreśl data i nadaj wykresowi tytuł "Apple stock price"
  • Zastosuj ROC() do data, aby utworzyć szereg czasowy rtn zawierający dzienne zwroty Apple
  • Wykreśl data i rtn, w tej kolejności, jako dwa wykresy w oknie graficznym o układzie 1x2