Histogram zwrotów

Prosty wykres zwrotów nie ujawnia zbyt wiele na temat właściwości szeregu czasowego – często dane trzeba wyświetlić w innym formacie, aby uwidocznić ciekawe cechy.

Funkcja gęstości, reprezentowana przez histogram zwrotów, pokazuje najczęściej występujące zwroty w szeregu czasowym, bez uwzględniania czasu. W R oblicza się je za pomocą funkcji hist() i density().

W materiale wideo zobaczyłeś, jak utworzyć histogram z 20 przedziałami, tytułem i bez etykiety osi Y:

> hist(amazon_stocks,
       breaks = 20,
       main = "AMAZON return distribution",
       xlab = "")

Pamiętaj, że funkcja lines() pozwala dodać nowy szereg czasowy do istniejącego wykresu – nawet z innymi właściwościami linii, takimi jak kolor czy grubość.

W tym ćwiczeniu utworzysz histogram dziennych zwrotów akcji Apple z ostatnich dwóch lat, zawartych w zmiennej rtn.

Narysuj histogram zmiennej rtn z tytułem "Apple stock return distribution" i parametrem probability = TRUE, aby przeskalować histogram do gęstości prawdopodobieństwa
Dodaj do wykresu nową linię przedstawiającą gęstość zmiennej rtn
Narysuj ponownie linię gęstości z podwójną domyślną grubością i kolorem czerwonym

道练习

Histogram zwrotów

说明

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}道练习

说明

道练习