Histogram zwrotów
Prosty wykres zwrotów nie ujawnia zbyt wiele na temat właściwości szeregu czasowego – często dane trzeba wyświetlić w innym formacie, aby uwidocznić ciekawe cechy.
Funkcja gęstości, reprezentowana przez histogram zwrotów, pokazuje najczęściej występujące zwroty w szeregu czasowym, bez uwzględniania czasu. W R oblicza się je za pomocą funkcji hist() i density().
W materiale wideo zobaczyłeś, jak utworzyć histogram z 20 przedziałami, tytułem i bez etykiety osi Y:
> hist(amazon_stocks,
breaks = 20,
main = "AMAZON return distribution",
xlab = "")
Pamiętaj, że funkcja lines() pozwala dodać nowy szereg czasowy do istniejącego wykresu – nawet z innymi właściwościami linii, takimi jak kolor czy grubość.
W tym ćwiczeniu utworzysz histogram dziennych zwrotów akcji Apple z ostatnich dwóch lat, zawartych w zmiennej rtn.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wizualizacja szeregów czasowych w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Narysuj histogram zmiennej
rtnz tytułem "Apple stock return distribution" i parametremprobability = TRUE, aby przeskalować histogram do gęstości prawdopodobieństwa - Dodaj do wykresu nową linię przedstawiającą gęstość zmiennej
rtn - Narysuj ponownie linię gęstości z podwójną domyślną grubością i kolorem czerwonym
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create a histogram of Apple stock returns
# Add a density line
# Redraw a thicker, red density line