Dokładniejsze porównanie portfeli
Analiza wartości i rozkładu stóp zwrotu portfela to dobry punkt wyjścia, ale nie daje pełnego obrazu sytuacji. Można oczywiście przyglądać się wielu innym wykresom i wskaźnikom, jednak w ostatecznym rozrachunku liczy się wynik – a zwłaszcza okresy słabych wyników.
Pakiet PerformanceAnalytics dostarcza dodatkowych narzędzi, które pozwalają przyjrzeć się portfelowi dokładniej. W szczególności funkcja charts.PerformanceSummary() umożliwia szybkie i wygodne wyświetlenie wartości portfela, stóp zwrotu oraz okresów słabych wyników – znanych jako obsunięcia kapitału (drawdowns).
W tym ćwiczeniu użyjesz tej nowej funkcji na tych samych danych starego i nowego portfela, przechowywanych w old.vs.new.portfolio z poprzedniego ćwiczenia.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wizualizacja szeregów czasowych w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Narysuj wartość, stopę zwrotu i obsunięcia kapitału dla starego portfela.
- Narysuj wartość, stopę zwrotu i obsunięcia kapitału dla nowego portfela.
- Wyodrębnij dwie kolumny stóp zwrotu z
old.vs.new.portfolioi utwórz wykres, aby porównać wyniki obu portfeli na jednym grafie.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart