1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
Connected

ćwiczenie

Agregacja do częstotliwości tygodniowej z końcem w środy

W tym ćwiczeniu poznasz ogólną technikę agregacji danych dziennych do tygodniowych, przy czym tygodnie kończą się w środy. Takie podejście jest często stosowane w badaniach rynku akcji, aby uniknąć sezonowości wewnątrztygodniowej.

Funkcja period.apply() przyjmuje obiekt xts, punkty końcowe okresu oraz funkcję agregującą, a następnie stosuje tę funkcję do każdej grupy danych między punktami końcowymi.

Funkcja endpoints() pozwala obliczyć punkty końcowe okresu na potrzeby period.apply(). Możesz też definiować własne punkty końcowe, jednak twój własny wektor punktów końcowych musi zaczynać się od zera i kończyć łączną liczbą obserwacji, które chcesz zagregować – tak jak dane wyjściowe funkcji endpoints().

Do znalezienia środy każdego tygodnia użyjesz funkcji .indexwday(), która zwraca liczbę z zakresu 0–6, gdzie niedziela = 0.

To ćwiczenie korzysta z dziennych danych Fed Funds (DFF) z poprzednich ćwiczeń.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj funkcji .indexwday(), aby pobrać dni tygodnia z indeksu DFF. Wynik przypisz do zmiennej index_weekdays.
  • Użyj funkcji which(), aby znaleźć pozycje środy w index_weekdays. Wynik zapisz w zmiennej wednesdays.
  • Uzupełnij polecenie tak, aby end_points zaczynał się od 0 i kończył łączną liczbą wierszy – analogicznie do wyniku funkcji endpoints().
  • Użyj funkcji period.apply() wraz z end_points, aby zagregować DFF do tygodniowych średnich. Wynik przypisz do zmiennej weekly_mean.