1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
Connected

ćwiczenie

Dopasowanie szeregów do pierwszego i ostatniego dnia miesiąca

Czasem nie można użyć wygodnych klas, takich jak yearmon, do reprezentowania znaczników czasu. To ćwiczenie pokaże ci, jak ręcznie dopasować połączone dane do preferowanej reprezentacji znaczników czasu.

Najpierw łączysz dane o niższej częstotliwości z danymi zagregowanymi, a następnie używasz na.locf(), aby uzupełnić wartości NA w przód (lub w tył, używając fromLast = TRUE). Możesz wtedy wyodrębnić podzbiór wyniku, korzystając z indeksu obiektu o preferowanej reprezentacji.

Twój obszar roboczy zawiera FEDFUNDS, monthly_fedfunds (wynik apply.monthly(DFF, mean)) oraz merged_fedfunds (wynik merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), gdzie indeks monthly_fedfunds jest typu Date). Zwróć uwagę na wartości NA w merged_fedfunds.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj na.locf(), aby uzupełnić wartości NA w merged_fedfunds. Przypisz wynik do merged_fedfunds_locf.
  • Wyodrębnij podzbiór merged_fedfunds_locf według index(monthly_fedfunds), aby utworzyć obiekt xts ze znacznikami czasu na koniec miesiąca. Nazwij wynik aligned_last_day.
  • Użyj argumentu fromLast funkcji na.locf(), aby uzupełnić wartości NA następną obserwacją. Przypisz wynik do merged_fedfunds_locb.
  • Wyodrębnij podzbiór merged_fedfunds_locb według index(FEDFUNDS), aby utworzyć obiekt xts ze znacznikami czasu na pierwszy dzień miesiąca. Nazwij wynik aligned_first_day.