Dopasowanie szeregów do pierwszego i ostatniego dnia miesiąca

Czasem nie można użyć wygodnych klas, takich jak yearmon, do reprezentowania znaczników czasu. To ćwiczenie pokaże ci, jak ręcznie dopasować połączone dane do preferowanej reprezentacji znaczników czasu.

Najpierw łączysz dane o niższej częstotliwości z danymi zagregowanymi, a następnie używasz na.locf(), aby uzupełnić wartości NA w przód (lub w tył, używając fromLast = TRUE). Możesz wtedy wyodrębnić podzbiór wyniku, korzystając z indeksu obiektu o preferowanej reprezentacji.

Twój obszar roboczy zawiera FEDFUNDS, monthly_fedfunds (wynik apply.monthly(DFF, mean)) oraz merged_fedfunds (wynik merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), gdzie indeks monthly_fedfunds jest typu Date). Zwróć uwagę na wartości NA w merged_fedfunds.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj na.locf(), aby uzupełnić wartości NA w merged_fedfunds. Przypisz wynik do merged_fedfunds_locf.
Wyodrębnij podzbiór merged_fedfunds_locf według index(monthly_fedfunds), aby utworzyć obiekt xts ze znacznikami czasu na koniec miesiąca. Nazwij wynik aligned_last_day.
Użyj argumentu fromLast funkcji na.locf(), aby uzupełnić wartości NA następną obserwacją. Przypisz wynik do merged_fedfunds_locb.
Wyodrębnij podzbiór merged_fedfunds_locb według index(FEDFUNDS), aby utworzyć obiekt xts ze znacznikami czasu na pierwszy dzień miesiąca. Nazwij wynik aligned_first_day.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Edytuj i uruchom kod