1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
Connected

ćwiczenie

Agregowanie nieregularnych danych śróddziennych

Dane śróddniowe mogą być bardzo obszerne – setki tysięcy obserwacji dziennie, miliony miesięcznie i setki milionów rocznie. Przed przystąpieniem do analizy często trzeba je zagregować.

Agregowan danych dziennych poznałeś/poznałaś w kursie Introduction to xts and zoo. W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji to.period(), aby zagregować dane śróddniowe do postaci szeregu OHLC. Przy agregowaniu danych śróddziennych często trzeba podać zarówno argument period, jak i k.

Obiekt intraday_xts zawiera losowe dane z jednej sesji handlowej.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj to.period(), aby przekonwertować intraday_xts na 5-sekundowy szereg cenowy o nazwie xts_5sec.
  • Użyj to.period(), aby przekonwertować intraday_xts na 10-minutowy szereg cenowy o nazwie xts_10min.
  • Użyj to.period(), aby przekonwertować intraday_xts na 1-godzinny szereg cenowy o nazwie xts_1hour.