1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
Connected

övning

Uzupełnianie brakujących wartości według dnia handlowego

W poprzednim ćwiczeniu ostatnia obserwacja z danego dnia była przenoszona jako pierwsza obserwacja kolejnego dnia. Teraz nauczysz się uzupełniać brakujące wartości według dnia handlowego – bez korzystania z końcowej wartości poprzedniego dnia.

Wykorzystasz ten sam schemat split-lapply-rbind z kursu Introduction to xts and zoo. Dla przypomnienia, wzorzec wygląda następująco:

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Zapamiętaj, że składnia do.call(rbind, ...) pozwala przekazać listę obiektów do funkcji rbind() bez konieczności wpisywania wszystkich ich nazw.

W twoim środowisku pracy znajduje się obiekt trade_day zawierający regularny szereg z poprzedniego ćwiczenia, ale bez żadnych uzupełnionych wartości NA.

Instruktioner

100 XP
  • Utwórz obiekt daily_list, używając funkcji split(), aby podzielić dane trade_day na listę zawierającą dane dla każdego dnia.
  • Użyj funkcji lapply(), aby uzupełnić wartości NA dla danych każdego dnia na liście daily_list.
  • Na koniec użyj funkcji do.call() i rbind(), aby przekształcić daily_filled w pojedynczy obiekt xts o nazwie filled_by_trade_day.