Zacznij terazZacznij za darmo

Uzupełnianie brakujących wartości według dnia handlowego

W poprzednim ćwiczeniu ostatnia obserwacja z danego dnia była przenoszona jako pierwsza obserwacja kolejnego dnia. Teraz nauczysz się uzupełniać brakujące wartości według dnia handlowego – bez korzystania z końcowej wartości poprzedniego dnia.

Wykorzystasz ten sam schemat split-lapply-rbind z kursu Introduction to xts and zoo. Dla przypomnienia, wzorzec wygląda następująco:

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Zapamiętaj, że składnia do.call(rbind, ...) pozwala przekazać listę obiektów do funkcji rbind() bez konieczności wpisywania wszystkich ich nazw.

W twoim środowisku pracy znajduje się obiekt trade_day zawierający regularny szereg z poprzedniego ćwiczenia, ale bez żadnych uzupełnionych wartości NA.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Utwórz obiekt daily_list, używając funkcji split(), aby podzielić dane trade_day na listę zawierającą dane dla każdego dnia.
  • Użyj funkcji lapply(), aby uzupełnić wartości NA dla danych każdego dnia na liście daily_list.
  • Na koniec użyj funkcji do.call() i rbind(), aby przekształcić daily_filled w pojedynczy obiekt xts o nazwie filled_by_trade_day.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)
Edytuj i uruchom kod