W tym ćwiczeniu poznasz ogólną technikę agregacji danych dziennych do tygodniowych, przy czym tygodnie kończą się w środy. Takie podejście jest często stosowane w badaniach rynku akcji, aby uniknąć sezonowości wewnątrztygodniowej.

Funkcja period.apply() przyjmuje obiekt xts, punkty końcowe okresu oraz funkcję agregującą, a następnie stosuje tę funkcję do każdej grupy danych między punktami końcowymi.

Funkcja endpoints() pozwala obliczyć punkty końcowe okresu na potrzeby period.apply(). Możesz też definiować własne punkty końcowe, jednak twój własny wektor punktów końcowych musi zaczynać się od zera i kończyć łączną liczbą obserwacji, które chcesz zagregować – tak jak dane wyjściowe funkcji endpoints().

Do znalezienia środy każdego tygodnia użyjesz funkcji .indexwday(), która zwraca liczbę z zakresu 0–6, gdzie niedziela = 0.

To ćwiczenie korzysta z dziennych danych Fed Funds (DFF) z poprzednich ćwiczeń.

Przekształcanie nieregularnych danych w regularne

Create Your Free Account