1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
Connected

ćwiczenie

Agregowanie danych dziennych i łączenie z danymi miesięcznymi

Zdarza się, że dwie serie mają tę samą periodyczność, ale inaczej zapisują znaczniki czasu. Na przykład serie miesięczne mogą być oznaczone pierwszym lub ostatnim dniem miesiąca. Ta różnica powoduje pojawienie się wielu wartości NA podczas łączenia serii. Klasa yearmon z pakietu zoo pomaga rozwiązać ten problem.

W tym ćwiczeniu zagreguj dzienne dane stopy funduszy federalnych z FRED (DFF) do periodyczności miesięcznej i połącz je z miesięcznymi danymi stopy funduszy federalnych z FRED (FEDFUNDS). Agregat DFF będzie oznaczony ostatnim dniem miesiąca, natomiast FEDFUNDS – pierwszym dniem miesiąca.

Dane FEDFUNDS i DFF zostały już pobrane z FRED za pomocą getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Instrukcje

100 XP
  • Użyj apply.monthly() z funkcją mean(), aby obliczyć średnią ze wszystkich dni dla każdego miesiąca. Wynik przypisz do monthly_fedfunds.
  • Uzupełnij polecenie, używając as.yearmon(), aby przekonwertować indeks na klasę yearmon.
  • Utwórz obiekt o nazwie merged_fedfunds, łącząc FEDFUNDS z miesięcznym agregatem utworzonym w pierwszym kroku.
  • Użyj head(), aby sprawdzić wynik działania merged_fedfunds.