Achtereenvolgende rendementen modelleren
Laten we de relatie tussen rendementen in 2019 en 2018 kwantificeren met een lineaire regressie en vervolgens voorspellingen maken. Door te kijken naar bedrijven met extreem hoge of extreem lage rendementen in 2018, kunnen we zien of hun prestaties in 2019 vergelijkbaar waren.
sp500_yearly_returns is beschikbaar en ols() is geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot regressie met statsmodels in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____