In deze oefening leer je een algemene aggregatietechniek om dagelijkse gegevens te aggregeren naar wekelijks, maar met weken die eindigen op woensdag. Dit wordt vaak gedaan in beursonderzoek om seizoenspatronen binnen de week te vermijden.

De functie period.apply() neemt een xts-object, eindpunten van de tijdsperiode en een aggregatiefunctie. Vervolgens past het de functie toe op elke groep gegevens tussen de eindpunten.

De functie endpoints() kan de eindpunten van de tijdsperiode voor period.apply() berekenen, en je kunt ook aangepaste eindpunten gebruiken. Maar je aangepaste vector met eindpunten moet beginnen met nul en eindigen met het totale aantal observaties dat je gaat aggregeren, net zoals de uitvoer van endpoints().

Je gebruikt .indexwday() om de woensdag van elke week te vinden. Deze functie retourneert een getal tussen 0-6, waarbij zondag=0.

Deze oefening gebruikt de dagelijkse Fed Funds-gegevens (DFF) uit eerdere oefeningen.

Intraday-gegevens aggregeren en combineren

Create Your Free Account