Vul ontbrekende waarden per handelsdag

De vorige oefening droeg de laatste observatie van de voorgaande dag over naar de eerste observatie van de volgende dag. In deze oefening leer je hoe je ontbrekende waarden per handelsdag kunt invullen, zonder de slotwaarde van de vorige dag te gebruiken.

Je gebruikt hetzelfde split-lapply-rbind-patroon uit de cursus Introduction to xts and zoo. Ter referentie staat het patroon hieronder.

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Onthoud dat de syntaxis do.call(rbind, ...) je toestaat een lijst met objecten door te geven aan rbind() in plaats van al hun namen te moeten typen.

Je werkruimte bevat een object trade_day met de reguliere reeks uit de vorige oefening, maar dan zonder ingevulde NA's.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financiële gegevens importeren en beheren in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Maak een object daily_list door met split() de trade_day-gegevens op te knippen in een lijst met gegevens per dag.
Gebruik nu lapply() om de NA's voor elke dag in de lijst daily_list in te vullen.
Gebruik tot slot do.call() en rbind() om daily_filled om te zetten naar één xts-object met de naam filled_by_trade_day.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)

Code bewerken en uitvoeren